За все время существования технического анализа было придумано три алгоритма вычисления скользящих средних: простой (simple), экспоненциальный (exponential) и взвешенный (weight). Не будем вдаваться в математические формулы расчета скользящих средних, а объясним их смысл на словах.
1. Для расчета простого скользящего среднего берутся средние значения цены за указанное число временных отрезков, суммируются и делятся на число значений, взятых на первом этапе. К примеру: для расчета простой скользящей средней с периодом 20 на часовом графике берутся средние значения цены из последних 20 свечей. Полученные цифры суммируются и делятся на 20, таким образом получается значение скользящей средней для последней закрытой свечи. При расчете значения для следующего промежутка рамка выборки сдвигается на 1 свечу вперед т.е. самая старая свеча из расчетов выбрасывается, а самая новая добавляется.
Недостатком такого способа расчета является то, что одна и та же свеча влияет на значение скользящей средней два раза: когда входит в рамку выборки, и когда из нее выходит. Старым и новым данным в формуле расчета простой скользящей придается одинаковое значение. Если свеча большая, то она может вызывать значительные колебания показаний индикатора, а это снижает его практическую ценность. Простая скользящая средняя была первым созданным индикатором. Она и сегодня используется в некоторых торговых системах.
2. Следующим шагом в развитии трейдерской мысли стало создание экспоненциальной скользящей средней. Она лишена недостатка простой скользящей средней. В формуле EMA каждой свече присваивается определенный процент влияния на итоговое значение индикатора. При таком методе расчета скользящей средней старые данные не выбрасываются рывком, а как бы растворяются, все меньше влияя на формулу. Свежие же данные, наоборот, имеют максимальную значимость. Экспоненциальная скользящая средняя лучше подходит всех для использования на коротких таймфреймах.
3. Еще одним вариантом скользящей средней является WMA, или взвешенная скользящая средняя. Она также сориентирована на то, чтобы придавать старым данным минимум значения, но в отличие от EMA имеет более простой принцип расчета. Всем свечам, участвующим в подсчете, присваивается определенный коэффициент. У более свежих данных коэффициент больше, соответственно она имеет больше веса в конечном значении. Значение коэффициентом можно менять, но чаше всего среднее значение цены за свечу нужно умножить на ее порядковый номер в рамке выборки, а потом определить среднюю величину, поделив сумму всех полученных значений на сумму всех порядковых номеров.
WMA сочетает в себе простоту EMA и эффективность EMA и потому может использоваться в качестве замены любой из них!
